Description du stage HSBC
Lactivité de trading sur les produits structurés de taux connaît un fort développement, en entraînant une complexification des activités de contrôle de risques. SRPC est en charge de la publication et lanalyse quotidienne du résultat de la salle des marchés, de contrôler les market data incluses dans le pricing des produits structurés de taux, de démontrer lobservabilité des prix des produits structurés (ou/et market data en imput de pricing), de quantifier lincertitude de marché sur le niveau de certains paramètres modèle ou market data, de définir et mettre en place les méthodologies de réserves sur différents types de produits ainsi que de participer à lanalyse de nouveaux produits structurés de taux (nécessitant la compréhension des modèles de pricing).
Objectif du stage : Appréhension, analyse et quantification des différents risques de marché sur lactivité produits exotiques de taux.
Fichiers utilisés : Bases de données VBA, Access, fichiers Excel, Summit, priceurs internes, Bloomberg, Reuters
Outils utilisés : Analyse en composantes principales, algorithmes doptimisation numérique, calibration, analyse séries temporelles
Bonnes bases de calcul stochastique (mouvement brownien, martingale, intégrale stochastique, Itô, etc), modèles de diffusion de taux, Black-Scholes, statistique descriptive, lois de probabilité, distribution, Greeks, surface de smile, volatilité stochastique, etc
Anglais courant
Disponible immédiatement
HSBC, troisième groupe bancaire mondial, est solidement implanté dans 88 pays et sert plus de 100 millions de clients dans le monde. HSBC France, filiale du Groupe HSBC depuis 2000, représente 10 000 collaborateurs au service de 750 000 clients particuliers.
La Banque d'Investissement et de Marchés (Global Banking and Markets - GBM) est un axe stratégique de développement. En France, GBM compte près de 1500 salariés et affiche une croissance ambitieuse. Plusieurs métiers y sont regroupés comme ceux des marchés financiers, de la couverture des grands clients, du financement structuré et les métiers de conseil.
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