Stagiaire Crédit Risk - Modélisation de modèles crédit avec des approches ML (H/F)

  • DELOITTE
  • 92800 Puteaux, France
  • févr. 06, 2020
Stage

Description

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000 collaborateurs implantés dans 150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 500®. Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 6 900 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen. Poste : Stage (4 à 6 mois) à pourvoir en Mars 2020 Vous serez rattaché(e) au département Risk Advisory qui regroupe l'expertise de Deloitte en matière de Risk Management à destination des banques, sociétés de gestion d'actifs et compagnies d'assurance, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales. Ce département intervient pour conseiller ces entreprises dans la gestion de leurs risques de tout type. Dans cette activité à forte croissance, le service Crédit Risk est en charge des services relatifs à la gestion et à la modélisation des risques de crédit. Nous répondons aux demandes de nos clients externes et internes, notamment en termes de conception et de validation de modèles statistiques et notamment en utilisant des techniques avancées, d'appréhension du risque et de provisionnement. Afin de contribuer au développement de l'activité Crédit Risk, nous recrutons des talents capables d'être « agiles » et autonomes dans un environnement dynamique. Dans ce contexte, vous serez amené(e) à : -Participer au développement d'un environnement de modélisation du service Crédit Risk ; - Définir les modalités d'implémentation et proposer des outils de visualisation des différentes étapes de modélisation ; - Participer éventuellement à des projets client en appliquant les approches développées ; - Intégrer les nouvelles générations d'outils de visualisation de données de type BI ou Big Data pour optimiser les modalités de réalisation des travaux de modélisation statistique ; - Assurer une veille technologique constante ; - Rédiger des documentations à destination du service Crédit Risk. Vous serez formé(e) à nos méthodologies et aurez l'opportunité de travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires et internationales. Plusieurs sujets sont possibles, la plupart autour du Machine Learning dans la réglementation bancaire. Vous participerez aux différents travaux listés ci-dessous : - L'utilisation des méthodes de Machine Learning dans un cadre règlementaire. Le but est de déterminer les enjeux, les risques et les potentielles solutions liées aux biais. - L'utilisation de données externes (scraping) peut être un accélérateur de performance dans les modèles appliqués dans le risque de crédit. -La participation à la construction d'une approche de validation ou de monitoring de modèles de risque de crédit dans un cadre règlementaire et de quantification du risque. Profil : - Diplômé(e) d'un Bac+4/5 d'école ou d'université à dominante statistique, avec une spécialisation dans les techniques de modélisation de type Machine Learning, vous disposez d'une expérience pratique importante de modélisation dans des environnements de type R, Python ou SAS. - Vous maîtrisez les principes de programmation dans des environnements SAS, R et Python et êtes familier avec les problématiques de modélisation des paramètres de risque de crédit. - Vous êtes capable de travailler en autonomie et de communiquer autour des tâches qui vous sont confiées. - Rigoureux(se) dans la réalisation de vos objectifs, vous disposez de bonnes capacités organisationnelles et de gestion du temps. - Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit. Poste basé à La Défense.

Fonction

Comptabilité & Finance

Durée

4 mois

Date de publication

févr. 06, 2020