Description
Chez Qair, nous avons fait le choix d'une organisation flexible qui favorise la polyvalence des collaborateurs et permet à l'entreprise de s'adapter constamment aux besoins du marché.
Notre culture d'entreprise s'inspire de l'esprit entrepreneurial qui anime Qair depuis ses débuts. Loin d'un management hiérarchique traditionnel, nous encourageons la prise d'initiative et l'autonomie, favorisant ainsi un cadre propice à l'innovation et à la créativité.
Nous sommes un énergéticien indépendant du renouvelable. Nos 780 collaborateurs exploitent plus d'1,7 GW d'actifs dans les 20 pays où nous sommes présents et développent un portefeuille de plus de 35 GW.
Notre culture basée sur la confiance et le respect mutuel permet à nos collaborateurs de s'épanouir professionnellement et de contribuer activement au succès de l'entreprise. En libérant le potentiel de chacun, nous stimulons la performance collective et nous nous donnons les moyens de relever les défis d'un marché en constante évolution.
Le poste est basé à Paris, dans le 8ème arrondissement.
Vous intégrerez l'équipe Energy Management, en charge du développement d'une nouvelle activité de vente sur les marchés court terme (day-ahead, balancing, intraday et imbalance). Votre mission consistera à exploiter les données de marché afin d'identifier des opportunités de trading et d'améliorer la prise de décision.
Vous êtes à la recherche d'un défi stimulant et responsabilisant, où l'audace et l'innovation sont récompensées ? Rejoignez-nous et libérez votre potentiel !
Missions
En tant que Data Scientist Power Market, vous serez notamment en charge de :
- Collecter, structurer et analyser des données de marché (prix, volumes, fondamentaux : production, consommation, météo) ;
- Développer des modèles de prévision court terme (prix, production renouvelable) ;
- Mettre en place des outils d’aide à la décision pour les traders (dashboards, signaux, alertes) ;
- Contribuer à la définition et au backtesting de stratégies de trading court terme ;
- Améliorer en continu les modèles et outils en fonction des retours opérationnels ;
- Participer à l’intégration des modèles dans l’écosystème existant (ETRM, outils internes).
Profil recherché
Les compétences suivantes sont indispensables pour le poste :
- Excellente maîtrise de Python (pandas, numpy) appliquée à la data science ;
- Très bonne maîtrise des modèles de séries temporelles (ARIMA, modèles probabilistes, ML appliqué au forecasting) ;
- Capacité à développer et déployer rapidement des modèles robustes et interprétables ;
- Maîtrise de SQL et capacité à manipuler de larges volumes de données ;
- Maîtrise de Git pour le versionnage de code et la collaboration en équipe ;
- Esprit analytique développé, capable de challenger les intuitions marché par la donnée ;
- Autonomie forte, capacité à prioriser et délivrer dans un environnement peu structuré.
Les compétences suivantes vous démarqueront parmi les candidatures :
- Maîtrise de scikit-learn et/ou statsmodels ;
- Expérience en backtesting de stratégies ou en modélisation décisionnelle ;
- Fort intérêt pour les marchés de l’électricité et compréhension des logiques de formation des prix court terme (offre/demande, météo, contraintes réseau) ;
- Sensibilité aux problématiques de suivi de performance financière, risque et exécution ;
- Profil international ou expérience dans un contexte multi-pays.
Ce poste ne répondra pas à vos attentes si vous préférez un cadre académique ou recherche pure sans lien avec l’opérationnel, si vous n’êtes pas à l’aise avec la forte autonomie et la responsabilité rapide, ou si les marchés de l’énergie et leurs enjeux quantitatifs ne vous attirent pas particulièrement.
Avantages
- Titres restaurant à 9,50 €.
TYPE DE COLLABORATION : Stage de fin d’études de 6 mois.
LOCALISATION DU POSTE : Paris, 8ème arrondissement.
