BNP Paribas
48.8805522,2.2386626
Votre rôle au quotidien:
Au sein de l'équipe Quantitative Research du département Multi-Asset Quantitative Solutions d'AXA-IM part of BNP Paribas Group, le stage consiste à approfondir des méthodes de pricing de produits dérivés hybrides et options sur spread. Il s'agit de produits « cross-asset » tels que FX-Equity, Equity-Taux, FX-Taux, CMS spread Ces produits constituent un outil important de diversification pour la gestion multi-asset et leur valorisation pose des défis techniques et théoriques.
La mission confiée au stagiaire est d'approfondir et d'étendre la littérature existante sur le sujet et d'implémenter des prototypes pour tester les méthodes retenues. Le stage comportera les éléments suivants :
- Description et revue des produits courants & Revue et documentation des modèles existants.
- Potentielles extensions des modèles & Proposition de modèles à implémenter et à tester.
- Implémentation et testsde modèles & Recherched'algorithmes optimaux.
- Etude...